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[Python基础] 基于VN.PY框架打造量化交易系统

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发表于 2019-4-4 21:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
vn.py项目起源于国内私募的自主交易系统,2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、个人投资者等。


【课程内容】


量化交易基础:
TA-LIB技术分析库的使用
历史情数据的获取和保存
量化数据分析
数据可视化
VNPY框架的学习


趋势项目:
基于vnpy,Talib的趋势模型
三均线趋势策略
浮赢加仓趋势网格策略


套利项目:
基于vnpy的套利模型
利用相关系数进行跨品种配对交易
利用跨期价差进行跨期套利


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发表于 2019-4-27 23:05:39 | 显示全部楼层
请求VNPY的教程框架
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发表于 2019-5-3 15:19:37 | 显示全部楼层
多谢~
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发表于 2019-5-6 23:17:02 | 显示全部楼层
感谢分享~下来看看
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发表于 2019-5-26 00:24:31 | 显示全部楼层
下载来看看!
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发表于 2019-5-26 16:37:47 | 显示全部楼层
厉害了资料!
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发表于 2019-5-26 17:08:36 | 显示全部楼层
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发表于 2019-5-27 16:34:29 | 显示全部楼层
xiexiefenxiang
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发表于 2019-5-29 15:07:34 | 显示全部楼层
l来学习一下
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发表于 2019-5-29 22:43:00 | 显示全部楼层
伸手谢谢楼主
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